En lenguaje sencillo
Qué significa trading algorítmico
Un algoritmo puede seguir reglas basadas en precios, volúmenes, indicadores, entradas de noticias o límites de riesgo. Por ejemplo, podría dividir una orden grande en órdenes más pequeñas o cerrar una posición cuando se alcanza un umbral. Una alerta de gráfico por sí sola no es necesariamente trading algorítmico si un humano sigue decidiendo todos los parámetros de la orden y la envía manualmente.
Por qué importa
La automatización puede mejorar la consistencia y la velocidad, pero también puede repetir a gran escala una regla defectuosa. Entre los controles relevantes figuran las pruebas, los límites de tamaño de orden y exposición, la supervisión, una forma de detener el sistema y los registros de cambios del sistema. Las definiciones regulatorias también pueden distinguir el trading algorítmico del simple enrutamiento de órdenes.
Ejemplo
Se instruye a un programa para comprar 10,000 EUR/USD cada vez que se produzca una condición específica de media móvil, pero solo si el spread está por debajo de un umbral establecido. Decide automáticamente si envía la orden y en qué momento hacerlo según esas reglas. Eso es trading algorítmico; las reglas no establecen que vaya a ser rentable.
Respuestas rápidas
Preguntas frecuentes
¿Una orden stop-loss es trading algorítmico?+
No necesariamente. Una instrucción estándar de stop-loss por sí sola puede ser una característica de la orden. La clasificación depende de si un algoritmo informático determina automáticamente parámetros de la orden más allá del enrutamiento básico o del procesamiento posterior a la operación.
¿El backtesting demuestra que un algoritmo funcionará en real?+
No. Los backtests se basan en datos históricos y en supuestos sobre costes, ejecuciones y condiciones de mercado. El rendimiento en real puede diferir por deslizamiento, latencia, liquidez cambiante y errores de modelo.
Fuentes