En français simple
Que signifie trading algorithmique
Un algorithme peut suivre des règles basées sur les prix, les volumes, les indicateurs, des entrées d’actualité ou des limites de risque. Par exemple, il peut découper un gros ordre en ordres plus petits ou clôturer une position lorsqu’un seuil est atteint. Une simple alerte graphique n’est pas nécessairement du trading algorithmique si un humain décide encore de tous les paramètres de l’ordre et soumet l’ordre manuellement.
Pourquoi c'est important
L’automatisation peut améliorer la régularité et la rapidité, mais elle peut aussi répéter à grande échelle une règle défaillante. Les contrôles pertinents comprennent les tests, les limites de taille d’ordre et d’exposition, la surveillance, un moyen d’arrêter le système et des enregistrements des changements système. Les définitions réglementaires peuvent aussi distinguer le trading algorithmique du simple acheminement d’ordres.
Exemple
Un programme est instruit d’acheter 10 000 EUR/USD chaque fois qu’une condition spécifique de moyenne mobile se produit, mais uniquement si le spread est inférieur à un seuil défini. Il choisit automatiquement s’il faut envoyer l’ordre et à quel moment selon ces règles. C’est du trading algorithmique ; les règles ne prouvent pas que ce sera rentable.
Réponses rapides
Questions fréquentes
Un ordre stop-loss relève-t-il du trading algorithmique ?+
Pas nécessairement. Une instruction stop-loss standard peut, à elle seule, relever d’une fonctionnalité d’ordre. La classification dépend du fait qu’un algorithme informatique détermine automatiquement des paramètres d’ordre au-delà du simple routage ou du traitement post-trade.
Le backtesting prouve-t-il qu’un algorithme fonctionnera en réel ?+
Non. Les backtests reposent sur des données historiques et sur des hypothèses concernant les coûts, les exécutions et les conditions de marché. Les performances en réel peuvent différer en raison du slippage, de la latence, d’une liquidité changeante et d’erreurs de modèle.
Sources