Mówiąc prościej
Co oznacza handel algorytmiczny
Algorytm może stosować reguły oparte na cenach, wolumenach, wskaźnikach, danych z wiadomości lub limitach ryzyka. Może na przykład dzielić duże zlecenie na mniejsze albo zamykać pozycję po osiągnięciu określonego progu. Sam alert z wykresu nie musi oznaczać handlu algorytmicznego, jeśli człowiek nadal ustala wszystkie parametry zlecenia i składa je ręcznie.
Dlaczego ma to znaczenie
Automatyzacja może poprawić spójność i szybkość, ale może też wielokrotnie stosować błędną regułę na dużą skalę. Istotne mechanizmy kontrolne obejmują testowanie, limity wielkości zleceń i ekspozycji, monitorowanie, możliwość zatrzymania systemu oraz rejestr zmian systemowych. Definicje regulacyjne mogą również odróżniać handel algorytmiczny od prostego kierowania zleceń.
Przykład
Program otrzymuje instrukcję kupna 10 000 EUR/USD za każdym razem, gdy wystąpi określony warunek dotyczący średniej kroczącej, ale tylko wtedy, gdy spread będzie niższy od ustalonego progu. Automatycznie decyduje, czy wysłać zlecenie i kiedy to zrobić, na podstawie tych reguł. Jest to handel algorytmiczny; reguły nie dowodzą, że będzie on zyskowny.
Szybkie odpowiedzi
Najczęściej zadawane pytania
Czy zlecenie stop loss jest tradingiem algorytmicznym?+
Niekoniecznie. Sam standardowy stop loss może być jedynie funkcją zlecenia. Klasyfikacja zależy od tego, czy algorytm komputerowy automatycznie ustala parametry zlecenia wykraczające poza podstawowe kierowanie lub przetwarzanie po transakcji.
Czy backtesting dowodzi, że algorytm będzie działał na rachunku rzeczywistym?+
Nie. Backtesty opierają się na danych historycznych i założeniach dotyczących kosztów, realizacji zleceń i warunków rynkowych. Wyniki na żywo mogą się różnić z powodu poślizgu, opóźnień, zmiennej płynności i błędów modelu.
Źródła