بعبارات بسيطة
ماذا يعني التداول الخوارزمي
قد تتبع الخوارزمية قواعد تستند إلى الأسعار أو أحجام التداول أو المؤشرات أو مدخلات الأخبار أو حدود المخاطر. فعلى سبيل المثال، قد تقسم أمرًا كبيرًا إلى أوامر أصغر أو تغلق مركزًا عند بلوغ عتبة معينة. ولا يُعد تنبيه الرسم البياني وحده تداولًا خوارزميًا بالضرورة إذا ظل الإنسان يقرر جميع معلمات الأمر ويرسله يدويًا.
لماذا يهم ذلك
يمكن للأتمتة تحسين الاتساق والسرعة، لكنها قد تكرر قاعدة معيبة على نطاق واسع. وتشمل الضوابط ذات الصلة الاختبار، ووضع حدود لحجم الأوامر والتعرض، والمراقبة، وتوفير وسيلة لإيقاف النظام، والاحتفاظ بسجلات تغييرات النظام. كما قد تميز التعريفات التنظيمية بين التداول الخوارزمي ومجرد توجيه الأوامر.
مثال
يُوجَّه برنامج لشراء 10,000 من EUR/USD كلما تحقق شرط محدد للمتوسط المتحرك، ولكن فقط إذا كان السبريد أقل من حد معين. ويختار البرنامج تلقائيًا ما إذا كان سيرسل الأمر وتوقيته استنادًا إلى تلك القواعد. وهذا تداول خوارزمي؛ ولا تثبت القواعد أنه سيكون مربحًا.
إجابات سريعة
الأسئلة الشائعة
هل أمر وقف الخسارة يُعدّ تداولاً خوارزمياً؟+
ليس بالضرورة. قد يكون أمر وقف الخسارة القياسي بحد ذاته خاصية من خصائص الأوامر. ويعتمد التصنيف على ما إذا كانت خوارزمية حاسوبية تحدد تلقائيًا معلمات الأمر بما يتجاوز التوجيه الأساسي أو المعالجة اللاحقة للتداول.
هل يثبت الاختبار التاريخي أن الخوارزمية ستعمل في التداول الفعلي؟+
لا. تعتمد الاختبارات الخلفية على البيانات التاريخية وافتراضات تتعلق بالتكاليف والتنفيذ وظروف السوق. وقد يختلف الأداء الفعلي بسبب الانزلاق السعري، وزمن الاستجابة، وتغير السيولة، وأخطاء النموذج.
المصادر