CFDCFD-y

Wielkość ticka

Nazywany takżeminimalnym przyrostem ceny

Rozmiar ticka to liczbowa wielkość jednego minimalnego dozwolonego ruchu ceny w kwotowaniu instrumentu. Określa najmniejszy przyrost, o jaki kwotowana cena może normalnie wzrosnąć lub spaść, na przykład 0,01, 0,25 lub 0,5.

Paszport dowodów

Co sprawdzono na tej stronie.

Źródła
2
Aktualizacja danych
18 sierpnia 2026 r.

Wielkość ticka — definicja, znaczenie praktyczne, przykład i typowe ryzyko błędnej interpretacji zweryfikowane na podstawie powiązanych materiałów referencyjnych

Zweryfikowana definicja

  • Definicja i objaśnienie pojęcia „Tick size” prostym językiem
  • Przykład z obliczeniami oraz rozróżnienie opisane w uwadze ostrzegawczej
  • Materiały źródłowe: CME Group — przewodnik tradera po wielkości ticka, CME Group — specyfikacje kontraktów skarbowych i minimalna zmiana ceny

Używaj terminu poprawnie

  • Przeczytaj powiązane terminy, gdy definicja zależy od innego pojęcia rynkowego
  • Przy stosowaniu terminu do konkretnego produktu sprawdź specyfikację kontraktu brokera
  • Traktuj przykłady jako wyjaśnienie mechaniki, a nie jako ceny, prognozy lub porady inwestycyjne

Metoda. Przegląd redakcyjny definicji, przykładu, powiązanych pojęć i 2 powiązanych źródeł. Obliczenia są sprawdzane bezpośrednio, jeśli wpis zawiera działania arytmetyczne

Zakres i ograniczenia analizy +
  • Ten wpis w glosariuszu wyjaśnia terminologię i nie testuje brokera, rachunku transakcyjnego, platformy ani warunków rynkowych na żywo
  • Brzmienie umowy i praktyczne zastosowanie mogą różnić się między brokerami, miejscami obrotu, jurysdykcjami i produktami
Dziennik zmian strony +
  1. Dodano wskazanie autorów, rejestr dowodów definicyjnych, kontrole zastosowania oraz zwięzłe ujawnienie zakresu

Co oznacza krok notowania

Wielkość ticka wyraża się w jednostkach ceny, a nie w pieniądzu. Na przykład jeśli CFD na indeks ma wielkość ticka 0,5, prawidłowe ceny mogą wynosić 5 000,0, 5 000,5 i 5 001,0. Wartość pieniężna ruchu o 0,5 punktu zależy od wielkości kontraktu. Wielkość ticka może różnić się od liczby miejsc dziesiętnych wyświetlanych na platformie, a dostawca może ustalać odmienne zasady dla różnych instrumentów lub warunków handlu.

Wielkość ticka wpływa na dokładność otwierania i zamykania pozycji, spreadów oraz poziomów stop. Określa również sposób liczenia kwotowanego ruchu: ruch o 2 punkty oznacza cztery ticki, gdy wielkość ticka wynosi 0,5, ale osiem ticków, gdy wynosi 0,25. Użycie niewłaściwej wielkości ticka prowadzi do błędnych obliczeń ryzyka oraz zysku i straty.

Załóżmy, że CFD ma wielkość ticka wynoszącą 0,25 punktu indeksowego, a wielkość kontraktu to 8 USD za punkt indeksowy. Jeden tick jest wart 0,25 × 8 USD = 2 USD na kontrakt. Jeśli klient posiada 5 kontraktów, a kwotowana cena zmieni się o 1,00 punkt, oznacza to cztery ticki, a uproszczony zysk lub strata wynosi 5 × 4 × 2 USD = 40 USD.

Najczęściej zadawane pytania

Jak obliczyć liczbę ticków w ruchu ceny?+

Podziel bezwzględną zmianę ceny przez wielkość ticka. Na przykład ruch o 1,50 punktu przy wielkości ticka 0,25 punktu równa się sześciu tickom.

Czy wielkość ticka może się różnić między instrumentami CFD?+

Tak. Tick size jest właściwy dla danego instrumentu i może różnić się także między powiązanymi produktami. Odpowiednia specyfikacja produktu i formularz zlecenia na platformie powinny wskazywać właściwy minimalny przyrost.

Przejdź do materiału źródłowego

01CME Group — przewodnik tradera po wielkości ticka02CME Group — specyfikacja kontraktów skarbowych i minimalna zmiana ceny