En lenguaje sencillo
Qué significa Tick size
El tamaño del tick se expresa en unidades de precio, no en dinero. Por ejemplo, si un CFD sobre un índice tiene un tamaño de tick de 0,5, los precios válidos pueden ser 5.000,0, 5.000,5 y 5.001,0. El valor en dólares de ese movimiento de 0,5 puntos depende del tamaño del contrato. El tamaño del tick de un producto puede diferir de su precisión decimal mostrada, y un proveedor puede establecer reglas distintas para instrumentos o condiciones de negociación diferentes.
Por qué importa
El tamaño del tick afecta a la granularidad de las entradas, salidas, spreads y niveles de stop. También determina cómo debe contarse un movimiento cotizado: un movimiento de 2 puntos son cuatro ticks cuando el tamaño del tick es 0.5, pero ocho ticks cuando es 0.25. Usar el tamaño de tick incorrecto produce cálculos erróneos de riesgo y de beneficio y pérdida.
Ejemplo
Supón que un CFD tiene un tamaño de tick de 0.25 puntos de índice y un tamaño de contrato de 8 $ por punto de índice. Un tick vale 0.25 × 8 $ = 2 $ por contrato. Si un cliente mantiene 5 contratos y el precio cotizado se mueve 1.00 punto, eso son cuatro ticks y la ganancia o pérdida simplificada es 5 × 4 × 2 $ = 40 $.
Respuestas rápidas
Preguntas frecuentes
¿Cómo calculo el número de ticks en un movimiento de precio?+
Divide el movimiento absoluto del precio por el tamaño del tick. Por ejemplo, un movimiento de 1.50 puntos con un tamaño de tick de 0.25 puntos equivale a seis ticks.
¿Puede cambiar el tick size entre instrumentos CFD?+
Sí. El tamaño de tick es específico del instrumento y también puede diferir entre productos relacionados. La especificación aplicable del producto y el ticket de orden de la plataforma deberían mostrar el incremento mínimo correspondiente.
Fuentes